Oscilador de Preços Detrended (DPO) DEFINIÇÃO de Oscilador de Preços Detrended (DPO) Um oscilador que desmonta as tendências de preços em um esforço para estimar o comprimento dos ciclos de preços de pico a pico, ou através de cocho. Ao contrário de outros osciladores, como o estocástico ou MACD. Preço detrended não é um indicador de momentum. Ele destaca picos e depressões no preço, que são usados para estimar os pontos de entrada e saída em linha com o ciclo histórico. Cálculo: Preço (X2 1) períodos atras menos X-período, média móvel simples Onde X é o número de períodos 20 ou 30 períodos é comum. BREAKING DOWN Oscilador de Preço Detrended (DPO) Os ciclos são criados porque o indicador é deslocado para trás no tempo. O gráfico abaixo mostra que o indicador não aparece na extrema direita do gráfico e, portanto, não é um indicador em tempo real. Os picos históricos e as calhas no indicador fornecem janelas de tempo aproximadas quando é favorável procurar entradas e saídas, com base em outros indicadores ou estratégias. No exemplo abaixo, o estoque nas Máquinas Comerciais Internacionais (NYSE: IBM), baseadas em Armonk, N. Y., está baseando aproximadamente todos os 1,5 a 2,0 meses. Ao perceber o ciclo, procure sinais de compra que se alinham com este período de tempo. Picos de preço estão ocorrendo a cada 1,0 a 1,5 meses - procure sellshorting sinais que se alinham com este ciclo. Detrended preço Oscilador Estratégias de negociação (FSLR, TLT) Traders e técnicos podem ver profundamente na mente do mercado através da criação de estudos de ciclo que pode confiantemente Prever altos e baixos significativos. Indicadores de força relativa. Incluindo o estocástico eo índice de força relativa de Wilders (RSI), apresentam uma abordagem popular para a criação de estudos de ciclo. Quando os indicadores rolam sobre overbought e oversold níveis, os analistas prevêem os preços começarão posição na direção oposta. O oscilador de preços rebaixado (DPO) remove o impulso da equação de força relativa, apresentando uma visão mais simples que estima o comprimento dos ciclos de preços de pico a pico, ou de cocho a cocho. O indicador procura reduzir o impacto das tendências de longo prazo na definição da duração do ciclo, concentrando-se, em vez disso, nas oscilações de preços a curto prazo. No nível mais básico de investigação, o oscilador de preços detrended apenas compara o preço de fechamento a uma média móvel, olhando as relações de convergência-divergência. O oscilador de preços detrended oferece comerciantes e técnicos uma ferramenta de mercado excelente timing, mas deve ser usado em conjunto com análise de padrão de preços e outros indicadores que fornecem entrada e sinais de saída. Uma vez que tira o impulso da análise, um indicador de momentum. Como um histograma MACD (divergência de convergência média móvel), fornece um complemento perfeito, adicionando confiabilidade às decisões comerciais. Como você pode ver no gráfico acima, a First Solar Inc (FSLR) atravessa uma série de altos e baixos entre março de 2017 e agosto de 2017. Altos relativos são lançados em datas Correspondente aos pontos 1, 3, 5 e 8, enquanto os mínimos relativos são lançados nas datas correspondentes aos pontos 2, 4, 6, 7 e 9. Ajustar o oscilador de preços desacordados para 21 períodos faz um bom trabalho de capturar seis dos nove máximos E baixo dentro de algumas barras de preços. Como você pode ver, o ponto 1 no histórico de preços corresponde ao ponto A no gráfico do oscilador de preços detrendido, o ponto 2 corresponde ao ponto B, o ponto 3 corresponde ao ponto C, o ponto 4 corresponde ao ponto D, o ponto 6 corresponde ao ponto F e O Ponto 8 corresponde ao Ponto H. O oscilador de preços detrendido falha mal pelo Ponto 5 correspondente no gráfico de preços com o Ponto F. Finalmente, o Ponto 7 eo Ponto G não mostram qualquer correlação. Em um relance, o indicador mostrou maior exatidão quando a segurança estava ligada em uma faixa de negociação estreita até meados de 2017 e falhou quando o comprimento de tendência expandiu entre outubro de 2017 e agosto de 2017. Notavelmente, reduzindo o ajuste de indicador para 7 ou aumentando para 28 teve pouco efeito nos resultados globais. Configurações mais curtas tenderam a esculpir mais picos e vales, adicionando sinais falsos à mistura. Configurações mais longas produziram menos sinais, mas com igual precisão. Como se pode ver no gráfico acima, o iShares 20 anos Treasury Bond ETF (TLT) carrapatos mais elevados em uma tendência de alta constante ao longo de 2017, finalmente topping out in No início de 2017. Em seguida, entrou em uma correção que encontrou apoio em meados de 2017. O oscilador de preços detrended corta através de pequenas ondas de altos e baixos no terceiro trimestre de 2017, correspondendo aproximadamente swings de preços canalizados dentro das tendências de alta. No terceiro gráfico, você pode ver um histograma MACD. Ele apenas se estende acima ou abaixo da linha zero durante este período, emitindo poucos sinais distintos de compra ou venda. Este lado do gráfico parece mais adequado para estratégias de curto prazo, com sinais mistos ou não confiáveis para estratégias de longo prazo. Os indicadores fazem um melhor trabalho para prever a ação de preços entre setembro de 2017 e agosto de 2017, com reversões nos pontos 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g e 7-G-g fornecendo sinais válidos. Padrões e tendências se estendem em ciclos mais longos durante este tempo, sugerindo que a combinação de indicadores é mais adequada para este tipo de ambiente de preços. Além disso, a sinalização de convergência de divergência de média móvel secundária aumentou a confiabilidade nas voltas de preços nos pontos 5, 6 e 7. A sinalização de divergência de convergência média móvel ocorre em três variedades: Os histogramas viram em extremos altos ou baixos. Histogramas cruzam suas linhas zero. Os histogramas ascendentes ou descendentes imprimem uma alta mais baixa ou uma mais baixa. O exemplo acima coloca uma linha sobre o primeiro tipo de sinal (os histogramas giram em extremos altos ou baixos), com uma correlação de oscilador de preços muito maior quando se usa uma mistura desses sinais. Enquanto isso introduz a subjetividade, ela também serve como ponto de partida para o comerciante ou técnico construir mecanismos de sinalização mais complexos como parte de uma estratégia de sistemas testada com back-tested que usa ambos os indicadores. O oscilador de preços detrended apresenta uma abordagem simples para análise de ciclo. Ele remove o impulso e as tendências de longo prazo do cálculo, ao mesmo tempo em que define uma duração de ciclo de curto prazo que pode melhorar o timing do mercado.
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